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陈增敬:金融波谲 数学为舟
发布时间: 2013-06-04 00:00:00     发布来源:     
作者:     发布人:子照    

   □ 本报记者 陈巨慧 实习生 宋艳丽

  自2008年美国次贷危机演变为全球性的金融危机后,世界各国虽采取多项措施,却也未能将人们带离金融危机的阴霾。与此同时,一直低迷不振的股市令许多被“套牢”、“割肉”的股民焦躁不安,也让广大投资者信心难提。我们应该如何看待金融衍生产品?金融风险是可以规避的吗?日前,记者采访了山东大学齐鲁证券金融研究院院长、数学院副院长陈增敬教授。

  说到影响金融危机的金融衍生产品时,陈增敬收住了笑容。“这次金融危机给世界许多国家带来了不可估量的损失,但美国的经济根基却未被动摇。造成美国感冒,全球吃药这一状况的原因在于,美国金融产品把危机转嫁给了其他国家,由全世界人们共同承担这一金融危机,这便是金融衍生产品的力量。市场经济本身存在危机,随着经济全球一体化以及我国市场经济的逐渐完善,通过期货、期权、股票、利率、汇率等金融衍生产品特别是人民币衍生产品规避风险,已经成为我国经济发展的必然。这就需要我们发明创造新的风险度量工具,描述金融衍生产品的运行规律,帮助金融机构检验、设计衍生产品、计算金融风险,规避金融危机。要实现人民币的区域化、国际化,必须大力发展人民币衍生产品,一个经济强国首先应该是金融强国。” 

  谈到现在所从事的资产定价和金融风险度量的研究,陈增敬非常感谢导师彭实戈院士,正是1994年冬与彭实戈教授深入交谈,才转折了他已直驶了10年的高校人生轨迹。考取彭实戈教授的博士生后,陈增敬才明白何谓科研创新。他说,彭实戈院士有两个载入史册的贡献,一是发明了倒向随机微分方程理论,另一个是创立了非线性数学期望理论。我们就是通过学习彭实戈院士的理论,将非线性数学期望理论应用到金融实践领域,以更精确地刻画金融中的风险度量、金融衍生产品定价等问题。“之前,金融界一直将概率统计作为金融风险度量的工具。概率统计是一门古老的学科,已经有四百多年的历史。四百年前人们创造的工具,人们至今仍然在用,那肯定会有很大的差别。这次金融危机的爆发,证明这些理论不够精确,不然就不会发生金融危机。而非线性数学期望理论恰好能将市场的客观规律与人的主观能动性结合起来。”

  “由兴趣或应用驱动下的数学研究,才有强大的生命力。其实我对数学感兴趣是研究金融之后,因为我终于发现了数学的用处。”陈增敬表示,数学是描述复杂现象的一种语言,它源于实践更应服务于实践。但是在数学教学中,老师往往忽视了这一点,让学生感觉很枯燥。现在很多学生不喜欢数学,大概与我们的这种教育模式有关系。身为山大数学学院的副院长,他也在思考如何转变传统的教学模式。

  凭借在数学及经济学研究方面的突出成就,陈增敬2003年获国家杰出青年基金,2004年入选“首届新世纪百千万人才工程”国家级人选并被教育部聘为“长江学者”特聘教授,2011年,他与美国波士顿大学Larry Epstein教授合作的论文《连续时间下的模糊性、风险性和资产收益》,获中国经济学界最高奖“孙冶方经济科学奖”,也成为有史以来第一个获得该奖项的数学教授。

http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20130118/Articel09007MT.htm

陈增敬:金融波谲 数学为舟 中国日报 2013-01-18 04:29:00
 
  日前,记者采访了山东大学齐鲁证券金融研究院院长、数学院副院长陈增敬教授。自2008年美国次贷危机演变为全球性的金融危机后,世界各国虽采取多项措施,却也未能将人们... 百度快照

陈增敬:金融波谲 数学为舟 人民网 2013-01-18 04:29:00
 
  陈增敬:金融波谲 数学为舟2013年01月18日04:29 来源:大众日报 手机看新闻...自2008年美国次贷危机演变为全球性的金融危机后,世界各国虽采取多项措施,却也未能... 百度快照

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